Ứng dụng công nghệ số nâng cao chất lượng giám sát thị trường chứng khoán

AI có khả năng phát hiện các hành vi bất thường như thao túng giá, giao dịch nội gián.

Đang nghiên cứu áp dụng AI và Big Data

Hoạt động giám sát nhằm phát hiện các hành vi vi phạm trên TTCK đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính minh bạch và thúc đẩy sự phát triển bền vững. Cơ quan quản lý đã áp dụng các biện pháp xử phạt hành chính và áp dụng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán đối với những cá nhân có hành vi thao túng TTCK và cá nhân có hành vi cho mượn tài khoản dẫn đến hành vi thao túng TTCK.

Bộ Tài chính (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - UBCKNN) đã trình Chính phủ, Quốc hội sửa đổi, bổ sung (tại Dự án 01 luật sửa 09 luật thuộc lĩnh vực tài chính) quy định về hành vi thao túng TTCK nhằm đảm bảo hiệu lực pháp lý cao hơn và đáp ứng yêu cầu từ thực tiễn giám sát, kiểm tra giao dịch trên TTCK.

Với quy mô phát triển nhanh chóng của TTCK, việc ứng dụng AI và Big Data vào giám sát giao dịch cũng đang được nghiên cứu và triển khai. AI có khả năng phát hiện các hành vi bất thường như thao túng giá, giao dịch nội gián, hay các hành vi giao dịch khác đối với dữ liệu giao dịch lớn. Các thuật toán học máy có thể phân tích khối lượng giao dịch lớn và nhận diện các mẫu hành vi phức tạp mà các hệ thống truyền thống khó có thể phát hiện, giúp can thiệp kịp thời và chính xác hơn.

Bên cạnh đó, AI cũng giúp dự báo xu hướng thị trường và tối ưu hóa việc quản lý dữ liệu nhà đầu tư. Điều này không chỉ tạo ra nền tảng vững chắc cho sự minh bạch mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển bền vững của TTCK Việt Nam, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả và độ chính xác trong công tác giám sát thị trường chứng khoán.

Đồng thời, Bộ Tài chính, UBCKNN tiêp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý, áp dụng các giải pháp công nghệ, tăng cường công tác quản lý, giám sát đặc biệt là công tác giám sát giao dịch là các giải pháp căn cơ, thiết thực góp phần tạo dựng thị trường chứng khoán công bằng, minh bạch, giúp hạn chế các hành vi gian lận và bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư, từ đó thúc đẩy sự phát triển bền vững của TTCK Việt Nam trong dài hạn.

Nhiều giải pháp quan trọng đã được triển khai

Theo ông Bùi Vũ Hoàng - Vụ trưởng Vụ Giám sát TTCK (UBCKNN), những năm qua đã đánh dấu những bước tiến lớn trong việc triển khai, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý giám sát thị trường.

Ứng dụng công nghệ mạng xã hội (Social) trong việc thu thập dữ liệu tin đồn liên quan đến chứng khoán và thị trường chứng khoán.

UBCKNN đã xây dựng kho dữ liệu tập trung chuyên ngành (DataWarehouse) phục vụ quản lý, điều hành TTCK. DataWarehouse là nơi thu thập và lưu trữ đầy đủ dữ liệu về các đối tượng thuộc phạm vi quản lý, giám sát của UBCKNN. Dữ liệu sau khi được thu thập từ các ứng dụng tác nghiệp khác nhau sẽ được chuẩn hóa, chỉnh lý, phân loại và lưu trữ thành các cơ sở dữ liệu riêng biệt theo nhu cầu quản lý, giám sát các đối tượng hoặc để phục vụ việc khai thác theo hướng chuyên sâu.

Thông tin khai thác từ Kho dữ liệu tập trung là cơ sở để triển khai các ứng dụng AI để phân tích, dự báo tình hình thị trường, xây dựng hệ thống cảnh báo sớm, phát hiện thao túng, nội gián để thực hiện thanh tra giám sát,...

Thông tin dữ liệu càng đầy đủ thì các quyết định ban hành của cơ quan quản lý càng chính xác. Ngoài ra, kho dữ liệu tập trung ngành Chứng khoán là một cấu phần của hệ thống cơ sở dữ liệu tài chính quốc gia, góp phần hình thành Chính phủ số.

UBCKNN bước đầu ứng dụng công nghệ mạng xã hội (Social) trong việc thu thập dữ liệu tin đồn liên quan đến chứng khoán và TTCK. Công nghệ này cho phép tự động dò quét thông tin, dữ liệu về tin đồn liên quan đến chứng khoán và giao dịch chứng khoán từ các phương tiện thông tin đại chúng (báo mạng, mạng xã hội, diễn đàn xã hội...). Các thông tin được tự động cập nhật giúp UBCKNN có thêm thông tin hỗ trợ tra cứu, đánh giá phân tích và dự báo. Qua việc phân tích có thể giúp cơ quan quản lý, giám sát nhận diện các giao dịch, hoạt động bất thường của thị trường.

Đẩy mạnh tự động hóa ở mức tối đa trong khả năng cho phép của hệ thống giám sát tại UBCKNN phù hợp với bối cảnh phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ, giao dịch theo thuật toán (Algorithmic trading) và giao dịch tần suất lớn (HFT - high frequency trading) đang phổ biến trên thế giới.

Hình thành cơ sở dữ liệu chung cho toàn thị trường, kết nối, chia sẻ thông tin giữa UBCKNN với SGDCK và Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) về các đối tượng trên TTCK.

Tăng cường năng lực giám sát thông qua việc kết nối hệ thống CNTT để trao đổi dữ liệu với các cơ quan chức năng khác như: Thuế, Thanh tra giám sát ngân hàng, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia.

Minh Lâm