Nhiều ngân hàng sẽ lỗi hẹn Basel II?

Hệ số CAR của một số ngân hàng tính đến cuối tháng 6/2019. Nguồn: KB

Quy định khắt khe về an toàn vốn

Chỉ còn khoảng 3 tháng nữa là Thông tư 41/2016/TT-NHNN quy định tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài sẽ chính thức có hiệu lực thi hành, và các nhà băng sẽ phải tính toán hệ số CAR theo chuẩn Basel II với những quy định khắt khe hơn trước rất nhiều.

Khắc phục các nhược điểm của Basel I, Basel II đo lường rủi ro một cách chính xác hơn và toàn diện hơn. Theo đó, Basel II dựa trên 3 trụ cột chính: (1) yêu cầu vốn tối thiểu; (2) rà soát giám sát và (3) nguyên tắc thị trường.

Mặc dù vẫn giữ nguyên quy định về hệ số CAR là 8% như Basel I, nhưng rủi ro được tính toán theo 3 yếu tố chính mà ngân hàng phải đối mặt: rủi ro tín dụng, rủi ro vận hành (hay rủi ro hoạt động) và rủi ro thị trường chứ không đơn thuần chỉ tính rủi ro tín dụng như trước.

Không chỉ yêu cầu khắt khe hơn về mức độ đủ vốn để hấp thụ rủi ro, Basel II còn yêu cầu các ngân hàng phải tự xây dựng mô hình đánh giá rủi ro phù hợp (trụ cột 2); đồng thời phải tuân thủ kỷ cương thị trường, thông qua việc tăng cường công khai thông tin của các ngân hàng (trụ cột 3)…

Đó chính là lý do, mặc dù hiện tất cả các ngân hàng (ngoại trừ các ngân hàng yếu kém nằm trong diện kiểm soát đặc biệt) đều có hệ số CAR cao hơn so với mức tối thiểu là 9% theo quy định của Thông tư 36/2014/TT-NHNN, nhưng đến nay mới chỉ có 10 nhà băng được NHNN công nhận đã đáp ứng chuẩn Basel II. Trong đó, chỉ có 7 ngân hàng nằm trong nhóm 10 ngân hàng thí điểm ban đầu là: Vietcombank, VIB, MBBank, ACB, VPBank, Techcombank, MSB; 3 ngân hàng còn lại không thuộc nhóm này là OCB, TPBank, HDBank.

Theo Công ty chứng khoán KB, tính đến thời điểm cuối tháng 6/2019, hệ số CAR của Vietcombank (9,81%), VIB (9,2%), MBBank (10%), ACB (11,7%; VPBank (11,2%), Techcombank (15,6%), MSB (9%)…

Ngoài 10 cái tên nêu trên, hiện VietBank đã nộp hồ sơ lên Ngân hàng Nhà nước xin áp dụng chuẩn Basel II từ đầu quý 2/2019; trong khi nhiều ngân hàng khác như ABBank, Kienlongbank, BacA Bank, NCB, Viet Capital Bank, Nam A Bank kỳ vọng sớm hoàn tất Basel II trong năm nay…

Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa thấy cơ quan quản lý công bố thêm một cái tên nào trong danh sách Basel II mà nguyên nhân do khó tăng vốn.

Bước lùi cần thiết

Mặc dù ngay từ đầu năm nay, hầu hết các ngân hàng đều đặt ra mục tiêu tăng vốn, nhưng đến nay chỉ có lác đác một vài nhà băng hiện thực hóa được mục tiêu của mình, như: VIB tăng vốn lên 9.425 tỷ đồng; ACB tăng vốn lên 16.627 tỷ đồng; ABBank tăng vốn lên 5.713 tỷ đồng…

Trong khi hiện vẫn còn khá nhiều ngân hàng có vốn điều lệ không nhiều hơn mức vốn pháp định 3.000 tỷ đồng là bao, như Saigonbank (3.080 tỷ đồng); VietCapital Bank (3.171 tỷ đồng); KienlongBank (3.237 tỷ đồng); Nam A Bank (3.353 tỷ đồng); VietBank (4.190 tỷ đồng),...

Không chỉ các ngân hàng nhỏ mà ngay cả một số ông lớn ngân hàng quốc doanh cũng đang gặp rất nhiều khó khăn trong tăng vốn. Trong đó điển hình là VietinBank, do đã cạn room cho nhà đầu tư nước ngoài nên việc tăng vốn của nhà băng này hoàn toàn phụ thuộc vào cổ đông Nhà nước. Đã nhiều năm nay, năm nào VietinBank cũng khẩn thiết đề nghị được giữ lại lợi nhuận để tăng vốn, song không được cổ đông Nhà nước chấp thuận và hiện cũng chưa có thông tin gì thêm.

Do khó tăng vốn nên chắc chắn sẽ có nhiều ngân hàng không thể tuân thủ chuẩn Basel II đúng thời hạn 1/1/2020, thậm chí không loại trừ những cái tên nằm trong nhóm 10 ngân hàng thí điểm mà đang lẽ đã phải tuân thủ Basel 2 từ cuối năm 2018.

“Ngay cả những ngân hàng đã được công nhận đáp ứng chuẩn Basel II cũng không thể chủ quan do hệ số CAR thay đổi từng ngay, thậm chí là từng giờ theo hoạt động của các ngân hàng”, một chuyên gia ngân hàng cảnh báo và dẫn chứng, việc không ít ngân hàng tăng trưởng tín dụng rất cao trong những tháng đầu năm nay sẽ kéo hệ số CAR giảm xuống.

Trên thực tế, NHNN dường như cũng lường trước được vấn đề này nên trong Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 36/2014/TT-NHNN quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của TCTD, cơ quan quản lý đề xuất bổ sung thêm đối tượng chưa áp dụng Thông tư 41 bên cạnh các ngân hàng nằm trong diện kiểm soát đặc biệt, đó là các ngân hàng chưa đáp ứng được tỷ lệ CAR theo Thông tư 41 và được Thống đốc NHNN quyết định đối với từng trường hợp cụ thể.

“Đó là một bước lùi cần thiết bởi cứ áp cứng theo quy định cũ sẽ dẫn tới một cuộc đua tăng vốn của các ngân hàng, đẩy mặt bằng lãi suất tăng. Trong khi nếu không tăng được vốn, các ngân hàng sẽ buộc phải thu hẹp bảng tài sản, từ đó ảnh hưởng tới khả năng cung ứng vốn của các ngân hàng”, vị chuyên gia trên cho biết.

Hà Anh

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức cùng cơ hội nhận quà tặng hàng tháng.