Ngân hàng Vietcombank khẳng định năng lực quản trị rủi ro

Buổi trình bày về kết quả triển khai dự án xây dựng mô hình LGD/EAD cho danh mục khách hàng Doanh nghiệp của Vietcombank.

Tiếp nối thành công của các dự án xây dựng mô hình rủi ro tín dụng Xác suất vỡ nợ (PD) trong năm 2017, và mô hình định lượng Tổn thất khi vỡ nợ (LGD) và Dư nợ tại thời điểm vỡ nợ (EAD) đối với danh mục khách hàng Bán lẻ trong năm 2018, vừa qua Vietcombank tiếp tục công bố việc hoàn thành xây dựng các mô hình LGD và EAD cho danh mục khách hàng Doanh nghiệp.

Các mô hình này giúp xác định rủi ro tín dụng cho từng khoản cấp tín dụng cho khách hàng, phương pháp tiếp cận xếp hạng nội bộ nâng cao (Advanced IRB). Vì theo Hiệp ước vốn Basel II yêu cầu ngân hàng cần tự ước lượng ba tham số rủi ro quan trọng là Xác suất vỡ nợ (Probability of default - PD) cho từng khách hàng, Dư nợ khi vỡ nợ (Exposure at default – EAD) và Tỷ lệ tổn thất khi vỡ nợ (Loss given default - LGD) cho từng khoản cấp tín dụng.

“Các kết quả này không chỉ đóng vai trò then chốt trong quá trình nâng cao năng lực quản trị rủi ro, mà còn góp phần đưa Vietcombank trở thành ngân hàng tiên phong, sẵn sang áp dụng Hiệp ước vốn Basel II theo phương pháp xếp hạng nội bộ (IRB)”, lãnh đạo Vietcombank khẳng định.

Với sự vào cuộc của nhiều đơn vị trong toàn hệ thống, kết quả kiểm thử cho thấy các chỉ số đo lường hiệu quả mô hình đều đáp ứng đầy đủ các chuẩn mực và thông lệ quốc tế. Trong bối cảnh công tác quản lý và đảm bảo chất lượng dữ liệu phục vụ cho các hoạt động phân tích định lượng còn gặp nhiều thách thức tại Vietcombank nói riêng và trong hệ thống ngân hàng nói chung, đây là kết quả đáng ghi nhận đối với những mô hình có cấu trúc dữ liệu phức tạp như LGD và EAD.

Một trong những thành quả quan trọng của dự án sau 15 tháng triển khai là việc đưa ra các giải pháp tổng thể nhằm làm giàu và đảm bảo chất lượng dữ liệu rủi ro tín dụng của Vietcombank, qua đó tăng cường thiết lập nền tảng của hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu toàn Ngân hàng.

Trong thời gian tới, Vietcombank sẽ đẩy mạnh ứng dụng các kết quả mô hình hóa PD, LGD và EAD vào công tác phê duyệt tín dụng, định giá khoản vay dựa trên rủi ro, quản trị danh mục.

Các kết quả này sẽ giúp Ngân hàng nâng cao hiệu quả phê duyệt tín dụng, tính toán chính xác được mức vốn cần thiết theo tiêu chuẩn quốc tế, hỗ trợ xác định mức lãi suất cho vay phù hợp dựa trên rủi ro có thể được đo lường cho từng khoản vay, củng cố công tác quản lý danh mục tín dụng, qua đó góp phần triển khai thành công Basel II tại Vietcombank khẳng định vị thế là ngân hàng quản trị rủi ro hàng đầu Việt Nam.

Anh Minh