Ngân hàng tăng tốc nâng chuẩn

Một số ngân hàng đã đạt chuẩn Basel II.

Lợi ích thấy rõ

Basel II là một bộ tiêu chuẩn quốc tế không chỉ bao gồm việc lượng hóa rủi ro thông qua các chỉ số và mô hình mà còn bao gồm việc hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản trị rủi ro, hoàn thiện các chính sách rủi ro, nâng cao văn hóa rủi ro và tăng cường tính minh bạch của thị trường. Tuân thủ theo Basel II là ngân hàng đã được thừa nhận đáp ứng được những nguyên tắc quản trị rủi ro cao hơn, hoạt động an toàn và bền vững hơn.

Chính vì thế, có 10 ngân hàng được NHNN lựa chọn triển khai thí điểm Basel II từ năm 2014. Đến nay, NHNN cho biết đã có 7 ngân hàng được công nhận đạt chuẩn Basel II, gồm: Vietcombank, VIB, OCB, MB, VPBank, TPBank, ACB. Hiện hệ thống ngân hàng đều đang nỗ lực để đáp ứng về năng lực tài chính theo tiêu chuẩn.

Có thể thấy, ngoài những lợi ích từ bên trong của việc áp dụng Basel II, các ngân hàng còn được hưởng lợi rất nhiều. Tiêu biểu là trong năm 2019, NHNN công bố chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2019 sẽ chỉ ở mức 14%. Nhưng lãnh đạo NHNN đã cho biết, nếu tổ chức tín dụng nào thực hiện trước thời hạn các quy định về tỷ lệ an toàn vốn Basel II sẽ được ưu tiên chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng ở mức cao hơn.

Theo bà Phùng Nguyễn Hải Yến, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Vietcombank, Vietcombank là ngân hàng đầu tiên được NHNN cấp phép áp dụng Basel II, trước 1 năm so với thời hạn. Nhờ đó, việc quản trị rủi ro, chất lượng dịch vụ của ngân hàng đã được nâng lên tầm cao mới. Hiện hạn mức tăng trưởng tín dụng của Vietcombank cũng đã được NHNN phê duyệt cao hơn, rất thuận lợi cho tăng trưởng kinh doanh cả năm 2019.

Đồng quan điểm, đại diện VPBank đã chia sẻ, năm 2018, hệ số CAR theo tiêu chuẩn Basel II của VPBank là 11,2%. Vì thế, VPBank đã nhận được lợi ích của Basel II khi áp dụng những tiêu chuẩn đó vào hoạt động kinh doanh, với việc quản trị rủi ro với ba vòng bảo vệ, cân bằng giữa mục tiêu kinh doanh và quản trị rủi ro. Các quyết định kinh doanh nhờ đó không chỉ dựa trên lợi nhuận, mà còn cân nhắc các yếu tố rủi ro đã được lượng hóa. Kết quả là trong bốn năm trở lại đây, VPBank luôn nằm trong nhóm ngân hàng có doanh thu và lợi nhuận lớn nhất hệ thống.

Rào cản bởi chi phí lớn

Thách thức và khó khăn để đạt được những tiêu chuẩn này không hề nhỏ.

Theo các chuyên gia, một trong những chỉ tiêu quan trọng trong Basel II là hệ số an toàn vốn tối thiểu (CAR, được tính theo công thức tính CAR = Vốn tự có/Tổng tài sản có rủi ro). Basel II yêu cầu CAR ở mức 8%. Tuy nhiên, dù nhiều ngân hàng đã tìm mọi cách tăng vốn tự có như: phát hành chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn dài, không chia cổ tức, phát hành thêm cổ phiếu, kêu gọi đầu tư nước ngoài… thì việc tăng vốn của một số ngân hàng vẫn không hề dễ dàng, nhất là với những ngân hàng thương mại Nhà nước.

Ngoài ra, để đạt chuẩn Basel II, các ngân hàng phải đáp ứng được về hệ thống công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu. Điều này đòi hỏi một nguồn kinh phí lớn, không phải ngân hàng nào cũng có đủ để chi tiêu.

Bà Phùng Nguyễn Hải Yến cho biết, để triển khai lên được Basel II, các ngân hàng thương mại phải đảm bảo vốn tự có về định lượng theo tiêu chuẩn. Nhưng vấn đề quan trọng hơn là các ngân hàng phải nâng cao quản trị và dữ liệu đầu vào để đảm bảo quản trị tài sản có rủi ro hợp lý. Theo bà Yến, các ngân hàng phải quản trị được tài sản có rủi ro thì mới quản lý được hệ số an toàn vốn đáp ứng theo quy định của NHNN và Basel II.

Đặc biệt, mới đây, NHNN đã đưa ra lấy ý kiến dự thảo thông tư quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; dự kiến thay thế 36/2014/TT-NHNN quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và Thông tư 41/2016/TT-NHNN Quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Theo đó, tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn dự kiến sẽ tiếp tục được điều chỉnh giảm về mức 30% với lộ trình vẫn đang được bàn thảo. Trong khi trước đó, NHNN quy định tỷ lệ này phải giảm về 40% từ đầu năm 2019. Như vậy, các quy định được NHNN đưa ra chặt chẽ hơn, với kỳ vọng giúp hệ thống tổ chức tín dụng được ổn định và bền vững. Nhưng các ngân hàng có thể sẽ gặp khó với hoạt động tín dụng, cần nhiều vốn hơn từ thị trường, nhất là trong bối cảnh các ngân hàng phải chạy đua tăng vốn cho việc đáp ứng tiêu chuẩn Basel II.

Theo thống kê của NHNN, hết quý I/2019, vốn điều lệ của toàn hệ thống đạt 578,9 nghìn tỷ đồng, tăng 0,45% so với cuối năm 2018 và tăng 13% so với cuối năm 2017; vốn chủ sở hữu của toàn hệ thống đạt 792,6 nghìn tỷ đồng, tăng 4,2% so với cuối năm 2018 và 20,1% so với cuối năm 2017. Đây chính là tiền đề và “bàn đạp” vững chắc để các ngân hàng vươn lên theo chuẩn Basel II.

Hương Dịu