Chứng khoán phái sinh: Các hợp đồng rung lắc, thanh khoản tiệm cận vùng đỉnh

Trên thị trường chứng khoán phái sinh ngày 14/11, các hợp đồng tương lai đều rung lắc khá mạnh. Tuy nhiên, nhờ diễn biến hồi lại sau khi xuyên ngưỡng hỗ trợ cũng giúp các hợp đồng tương lai thu hẹp đà giảm khi đóng cửa.

Theo đó, ngoại trừ hợp đồng VN30F2212 đóng cửa ở giá tham chiếu, các hợp đồng giảm từ -6,0 điểm đến -11,5 điểm. Trong khi đó, chỉ số cơ sở cũng thu hẹp đà giảm nhưng đóng cửa vẫn -12,55 điểm.

Hợp đồng tháng 11 VN30F2211 rung lắc mạnh dưới tham chiếu trong ngày đầu tuần. Hợp đồng tháng 11 hình thành nến rút chân từ vùng thấp nhất trong phiên quanh ngưỡng 913 điểm, trước khi đóng cửa quanh vùng 932 điểm. Hợp đồng giảm -6,0 điểm và thu hẹp khoảng cách chênh lệch âm so với cơ sở, đạt -4,3 điểm, cho thấy kỳ vọng khả quan hơn của nhà giao dịch trong ngắn hạn. Các hợp đồng còn lại vẫn duy trì trạng thái âm với chỉ số cơ sở.

Khối lượng giao dịch tính riêng hợp đồng tháng 11 VN30F2211 tiếp tục cải thiện và đạt hơn 583,7 nghìn hợp đồng; mức thanh khoản đang dần tiệm cận vùng đỉnh của năm 2022.

Thanh khoản thị trường chứng khoán phái sinh tiếp tục tăng. Mức tăng của thanh khoản là tương đối khá và giúp tiệm cần dần với vùng đỉnh năm 2022. Theo đó, tổng khối lượng giao dịch tăng +11,34% so với phiên liền trước, đạt 600.579 hợp đồng.

Biểu đồ kỹ thuật hợp đồng VN30F2211. Nguồn: SSI Research.

Với việc khoảng cách chênh lệch âm đang dần thu hẹp, cơ hội của bên Long đang gia tăng trong ngắn hạn cho các vị thế trong ngày. Theo khuyến nghị của chuyên gia SSI Research, các nhà giao dịch có thể mở vị thế Long nếu VN30F2211 chạm mức 936 điểm, và mục tiêu là 941 – 945 điểm, dừng lỗ quanh mức 934 điểm.

Ở chiều ngược lại, nhà giao dịch có thể mở vị thế Short nếu hợp đồng VN30F2211 chạm mức 928 điểm, thì mục tiêu là 923 – 920 điểm, dừng lỗ tại 930 điểm, hoặc nếu VN30F2211 điều chỉnh trở lại từ vùng 935 điểm, mục tiêu là 929 điểm, dừng lỗ tại 937 điểm.

Trên thị trường cơ sở, chỉ số VN30 giảm -1,32% lúc đóng cửa, về 936,3 điểm. Khối lượng giao dịch không thay đổi nhiều so với phiên kế trước, đạt gần 212 triệu cổ phiếu, tiếp tục duy trì trên mức bình quân 20 phiên.

Mặc dù nến Hammer (nến búa) thường cho tín hiệu về khả năng hồi phục trong ngắn hạn, tuy nhiên trong bối cảnh đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) của chỉ số VN30 vừa cắt xuống đường tín hiệu trên đồ thị ngày, chỉ số vẫn sẽ cần thời gian để tìm điểm cân bằng ngắn hạn. Hỗ trợ gần trên chỉ số là vùng 913 – 900 điểm./.

Thái Duy